Заниматься трейдингом невозможно без рисков. Торговцам удается заработать, используя 3 кита — торговую стратегию, управление капиталом и риск-менеджмент.
Нужно понимать, какие именно шаги приведут вас к успеху. Индивидуальные курсы по трейдингу помогут вам разобраться в этом и во многих других вопросах. Особенно, если ваш путь только начинается.
Торговля на бирже зависит от множества факторов и событий. Риск-менеджмент в трейдинге – это ваш спасательный круг в финансовом океане. Контроль угроз лежит в основе успешных торгов. Существуют стратегии, в основе которых — именно управление рисками.
Узнайте в статье об особенностях риск-менеджмента в трейдинге. Как управлять рисками при торговле на Forex и торговых биржах.
Что такое риск-менеджмент в трейдинге?
Риск-менеджмент представляет собой ряд правил, используемых для контроля своих позиций в трейдинге. Цель — определить величину допустимых потерь, а также действия трейдера: на каких ценовых уровнях будут закрываться убыточные сделки, и при каких обстоятельствах — удерживаться те, что принесут прибыль.
Управление рисками в трейдинге предполагает принятие решения — с какими средствами войти в рынок, какой процент утраты депозита будет не критичным, каково оптимальное отношение прибыли к убыткам.
Ожидаемая величина чистого дохода должна оказаться выше размера потерь. Это соотношение должно составлять 1:3. Тогда прибыльные сделки покроют убыточные и результат будет сбалансированным.
С помощью РМ можно предвидеть негативные моменты в торгах, оценивать и классифицировать угрозы, разработать меры по сведению их к минимуму. Поэтому он имеет такие этапы:
- выявление опасностей и оценка вероятности их наступления
- определения масштабов последствий
- разработка стратегии для снижения угроз
- выбор методов управления рисками.
Виды рисков
Они бывают:
- на сделку, когда торговля происходит на наименьших лотах, для пробы - с риском в 1% от депозита на операцию
- на день – не больше 3-4% от депозита за сутки
- на неделю предполагает до 10% от вашего капитала
- на месяц - до 20%
- максимальный с просадкой до 30% от средств на счете
Если ситуация на рынке пошла не так, и у вас – регулярные убытки, то при достижении запланированного уровня потерь необходимо остановить торги, проанализировать ошибки или даже изменить торговую систему. И начинать снова на минимальном лоте.
Как создать свою систему риск-менеджмента?
В трейдинге существует три основных модели РМ:
- Консервативная, где риск сделки 0,6-1,5%. Оптимальная для новичка и стабильного получения дохода.
- Умеренная — риск сделки 2-3%. Требует опыта в контроле и понимании рынка.
- Агрессивная — до 5-7%, Эмоциональная и азартная.
Для построения собственной системы необходимо решать математические задачи по оценке рисков. А именно – вложить в используемую вами торговую систему алгоритм для сбора статистических данных.
Протестировать эффективность работы этой системы, определить точки входа/выхода, и лучше всего на основе ста сделок. По времени это может занять до 6 месяцев.
Затем проанализировать информацию, оформив ее в таблицу. Определить среднюю величину прибыльной сделки и убыточной, выявить максимальную просадку и профит.
Каковы полученные результаты в долларах и в тиках? Для наглядности постройте кривую движения капитала.
Да, начинайте торговать по выбранной системе наименьшим лотом, чтобы не рисковать значительными деньгами.
На основе статистики реальной торговли определите систему управления капиталом.
А теперь потребуется формализовать и записать алгоритм риск-менеджмента — на день, неделю, месяц, максимальную просадку.
Вы должны четко знать, сколько денег можете упустить, если сделка пойдет против вас. Здесь поможет математический расчет соотношения риска и прибыли.
Тема «Управление рисками при торговле на бирже» — одна из основных а обучающей платформе Gerchik.
Советы по успешному управлению рисками при торговле на бирже
Рекомендации опытных трейдеров:
- Трейдинг – не казино. Игнорирование РМ и эмоциональное состояние сильно влияет на результаты торгов. Гасите в себе желание отыграться или доказать свои способности.
- Всегда проводите анализ отношения потенциальных опасностей к прибыли. Урезайте первые и давайте расти второй. Следите за средней прибыльной и средней убыточной операции по торгуемой схеме.
- Ограничьте потенциальные потери, выставляя стоп-лосс.
- Диверсифицируйте уязвимости – торгуйте различными активами, не связанными между собой.
- Пересматривайте свой риск-менеджмент, соотнося его с изменчивостью рынка.
Заключение
Профессиональный трейдер умеет ограничивать собственные потери во время торговли. Это — залог успеха на рынке, ибо позволяет сохранить депозит и приумножить капитал.
Для новичков РМ чрезвычайно важен, чтобы стабильно торговать и стремиться к совершенству. Здесь действует принцип – сначала удержаться, а затем уже заработать.
Четкое следование описанной системе обезопасит вас и от эмоциональных потрясений.
Риск-менеджмент необходим, в трейдинге, в инвестировании, да и в повседневности. Заведите за правило всегда оценивать риски, и увидите, как изменится ваша жизнь.
